Five Stars

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資産を指数関数的に増やす為に。

 

オプティマルf作戦に切り替えてから３ヶ月ちょっとで見えてきた、複利運用パワーの特性や、自分の癖や諸々を考慮して、以下取り決め事。

 

 

運用取り決め事項

☆ 運用するEA・通貨ペア（以降は”戦略”と表記)で、主力の５戦略を明確に定める

 

  • 主力５戦略に対しての縛り
    • 裁量による介入は、損切り時を除いて一切行わない
      • 損切り実施：　S/Lに対して、数pips圏内に迫っており、目立った節目の価格が近くに存在しない場合
    • EAの稼働制御は、重要指標時(と金曜日夜間)に稼働停止させるのみで基本は継続稼働。ただし、ブレイクアウト系は常時継続稼働。
      • 重要指標（金利関係、中央銀行会見、雇用統計、選挙）
    • トレードロットは、資金戦略を遵守する。適用するオプティマルfへの補正率は、戦略の実資産によって調整する。
      • 〜25万円：　3/4 f
      • 〜50万円：　2/3 f
      • 〜100万円：　1/2 f
      • 100万円〜：　1/3 f か、バルサラの破産確率0.5%以下の掛け率の小さい方
    • 統計的なトレード間の従属関係を考慮した、掛け率補正は実施する（Zスコア & ピアソンのR)

 

  • 主力５戦略以外の戦略に対して
    • 多分、場面場面で裁量で介入すると思う

 

 

主力の５戦略の選定基準

  • １トレードあたりの複利成長率である幾何平均が大きいもの
  • 最低でも５年以上のバックテストで堅調なパフォーマンスが確認できるもの。
  • トレード回数が少なすぎないもの
  • １つのトレード手法に偏りすぎないこと

 

で、選定した５戦略は次の通り。

 

Five Stars

・幾何平均値は、フルオプティマルｆで複利運用した場合の値
・幾何平均は、１日ベースにトレードを集約した明細にて算出（複数ポジション考慮の為）
・例えばKeltnerPROの場合、平均的に１トレードで資産が104.891%へ成長し、その104.891に成長した資産が次のトレードでさらに4.891%成長する
NoEASymbol幾何平均値(%)統計データ期間
1KeltnerPROEURUSD4.8912008/1〜2015/5
2Rigel EXEURJPY4.8732010/1〜2015/5
3Storm TraderEURJPY4.4892007/1〜2015/5
4Forex White Bear V3 WBModeEURUSD4.4432010/1〜2015/5
5Intelligent Edge TraderEURUSD3.8862010/1〜2015/5

 

 

金額が大きくなってくると、胃がキリキリすると思うけどしょうがない。

5/24の週から適用開始です。

 

 

 

— 追加更新 —

というかグチ。

 

やっぱり、バックテストでのパフォーマンス確認って、最低でも５年以上は必要ですね。

主力として期待して導入した某EAについて、バックテスト期間を延ばしてみたら、いろいろなマーケットには対応できないんだな〜、としみじみしました。

 

今までに失った金額は大きくて、さてこれから挽回する可能性はどのぐらいあるのだろう。

50523-sys1

 

 

 

 

 

 

Rigel EXの調整も過去冴えずになることが多々あるけど、そうなると調整し直して、５年以上は耐えられるようにしています。

 

 

 

 

 

 

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