アメリカの雇用統計で、盛大にスリップして僅かな希望も完全に打ち砕かれた、トレンディーワン・Duet。。。
の話題ではなくて、トレンドキャッチャー・ユニオンの話題。
本日をもって、トレンドキャッチャー・ユニオンの稼働を停止することに決めました。
フォワード成績が、fx-onさんの販売ページの謳い文句の程度まで優れないのも一つの理由ですが、それよりもっと気になることがありました。
データを漁って、個人的に白黒つけましたので、たとえ今後ずば抜けた成績を見せようとも、再稼働させるさせることは無いと思います。
一番気になっていた点は、エントリ回数の多さ。
バックテスト結果的にも、商品の謳い文句的にも、月平均で15回程度のエントリですが、私の実運用では１ヶ月間に40回程度と3倍近い乖離がありました。
時々、S/L直後に負けた方向に建て直すことがあって、それもモヤモヤの要因。
fx-onさんのフォワード履歴を拝見すると、これもバックテストの平均値よりも圧倒的に多いエントリ回数でした。
- 2015/3： 44回
- 2015/4： 45回
- 2015/5： 36回 いずれも平均値の倍以上のリアルエントリ回数
では、最後の、、、究極の確認。バックテストで稼働させるとどうなるの？
アメリカの雇用統計そっちのけで、ドキドキしながらバックテストを実行しました。着目点は、トレード回数と、他にはPFなどの成績です。
バックテスト結果 (2015/3/1〜2015/5/31) ※ヒストリカルデータはFXDDさんのものを使用
何か間違えたかな。
モデリング品質は90%ありますし、GMT設定も無いですし。
バックテスト結果的には、トレード回数はリアルトレードに対して、1/3程度です。
これで、つまり月平均が15回程度になる計算ですね。
。。。。。まとめてて、ドキドキしてきた。リアルとテストで違い過ぎる。。。
→ 申し訳ございません。テスト環境に不備があり、正しくバックテストできておりませんでした。再テスト結果は、フォロー投稿をご覧下さい。
私に何か過誤があるかも知れませんが、やはりトレード回数がおかしいと思いました。
トレードの統計データを完全に信頼して掛け金を決めていますので、このような差異があると今後の運用に大きな不安を覚えてしまいました。
また、fx-onさんの同EAのコミュニティースレッドに、2010からのバックテスト結果も掲載されていましたが、５年以上の期間で通用するタイプのEAでは無いんですよね。。。
以上のように、私個人として決着をつけた次第でございました。