申し訳ございません。昨日の投稿に誤りがありました。
私のバックテスト環境に不備があり、ヒストリカルデータが抜け落ちており、トレンドキャッチャーユニオンのバックテストが、正しくテスト測定できていませんでした。
改めてテスト環境を整備し、テストのやり直しをいたしました。
バックテスト結果の大きな差としては：：
- リアルトレードとバックテストとで、トレード回数に大きな差は見受けられず、ほぼ同一の結果となりました。昨日は、この観点が大きく間違っておりました。（リアルの方がやや多い傾向です)
- 月間のトレード平均回数については、やはり2015/3〜2015/5の期間が、それ以前の期間を大きく上回る結果となりました（リアルトレードと同じく2倍程度）
- 昨日掲載したバックテストと比較し、
- プロフィットファクター 1.43→1.23 に低下
- 勝率 77.27% → 72.95% に低下
- 最大ドローダウン 100pips程度悪化
- 総じて、再テストの方が悪化しておりました。６月の第１週までテスト範囲を広げると、さらに悪化していました。
当方の不手際により、お騒がせしてしまい申し訳ございませんでした。
トレンドキャッチャーユニオンの稼働可否については、運用者ご自身の判断になるかと存じますが、私はやはり稼働を停止します。
PFがオーバー2は、出ない。