Noah’s mini EUR/JPY の検証

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さて、、、

 

今年に入って、私の資産を減らし続ける、Noah’s mini EURJPYについて、検討します。

 

最近少し覚えた破産確率の計算によると、2014のトレード成績（私のリアル口座でのEA運用)をベースとすると、3/5の現段階では、たとえ１トレードのリスクを１%に限定しても、口座破産する状況であると解りました。

 

現状況では、勝率は30%程度はあるが（トレンドフォロー型ではギリギリ許容レベル）、勝ちトレードの平均利益が低すぎます。今は、平均34.7Pips。平均負けPipsと同程度です。つまりペイオフレシオが１です。これで、破産確率を計算するも、お話にならない状況となりました。

 

私がコントロールできる、１トレードあたりのリスクを0.001%にしてもです。計算上は、必ず口座破綻します。

 

Noah's mini の検証 (2014/1/1 - 2014/3/5)

 トレード回数トータルPips平均Pips
勝ちトレード24832.934.7
負けトレード541841.934.1
勝率： 30.76%

 

苦しい日々です。２ヶ月以上こんなだとさすがに凹みます。

 

さて、またダラダラと書きます。このEAで設定できる項目は、以下のパラメーターが存在します。

    1. FastMAPeriod 　短期移動平均線の数値
    2. SlowMAPeriod　長期移動平均線の数値
    3. ATRPeriod　ATRトレーリングストップの計測期間
    4. ATRMult　ATRトレーリングストップの倍率
    5. Magnification　ポジション取りの基準値

 

うーん、特に問題なのが１と２です。３、４、５もやばいんですが、これは、、、、カーブフィッティングを疑ってしまいます。

この数値の組み合わせが今までの相場でたまたま波長があっていた、という可能性が高いと勘ぐってしまいます。普通、EAの挙動を大きく変えてしまうようなパラメーター変更はできないんですけどね。

 

今後の展望

とにかく、損がかさんでいる以上、倍返ししたくなりますが、逆にロット数を下げて運用しています。今は、0.7万通貨で、さらにダメダメなら引き下げ続けます。そうして、市場リズムと合って、春が訪れるまで待つつもりです。

第１目標である、EA購入代金の回収まですんだら、さっさと切り捨てます。踏ん切りつきました。。。

 

 

 

 

 

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