という訳で、資金管理計画に基づき、各EAの適正運用ロット数を計算してみました。
きっと、どこかに問題があるかと思いますが、まずは”やってみる”ことが大事ということで、、、
バルサラの破産確率で、破産確率が0.5%以下となるような運用ロット数を算出したつもりです。
なお、投資に際してはご自身の判断のもと行って下さい。
資金管理： EA運用ロット数の検討 - Revision.01
| NO | EA | Instrument | 平均利益(Pips) | 平均損金(Pips) | ペイオフレシオ | 取引勝率 | 最悪な損切り(Pips) | 原資に対する限界リスク割合(%) | 限界運用ロット数(100万円あたり) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alnilam | CHF/JPY | 17.787 | 31.13 | 0.571 | 0.728 | 260 | 9.2 | 0.35 |
| 2 | BandCross3 | EUR/USD | 29.21 | 88.82 | 0.328 | 0.863 | 400 | 17 | 0.41 |
| 3 | ForexDiamond | GBP/USD | 11.36 | 24.44 | 0.464 | 0.7727 | 400 | 10 | 0.24 |
| 4 | ForexDiamond | USD/JPY | 13 | 26.31 | 0.494 | 0.766 | 400 | 10.5 | 0.26 |
| 5 | ForexDiamond | EUR/USD | 10.78 | 35.87 | 0.3 | 0.8235 | 400 | 8.4 | 0.2 |
| 6 | ForexDiamond | USD/CHF | 8.42 | 21.03 | 0.4 | 0.8231 | 400 | 14.2 | 0.3 |
| 7 | Noah's mini EUYJPY | EUR/JPY | 80.5 | 30.99 | 2.597 | 0.3976 | 280 | 5.18 | 0.18 |
| 8 | Rigel | USD/JPY | 13.358 | 21.756 | 0.613 | 0.746 | 500 | 11.5 | 0.23 |
| 9 | Rigel | EUR/GBP | 15.239 | 20.438 | 0.745 | 0.7314 | 550 | 13.3 | 0.15 |
| 10 | Rigel | EUR/CAD | 18.998 | 30.864 | 0.615 | 0.7107 | 500 | 9.4 | 0.17 |
| 11 | Rigel | CHF/JPY | 15.954 | 31.706 | 0.503 | 0.7434 | 500 | 8 | 0.16 |
| 12 | VolatilityFactor | GBP/USD | 10.9 | 15.32 | 0.711 | 0.64 | 300 | 4.5 | 0.14 |
| 13 | VolatilityFactor | EUR/USD | 10.26 | 29 | 0.353 | 0.8006 | 300 | 4.5 | 0.14 |
| 14 | WhiteBear V3 | EUR/USD | 20.17 | 39.21 | 0.514 | 0.843 | 460 | 21 | 0.44 |
・当方、数学者ではありませんので、表の信頼性は全く保証できません。が、私はこの算出値にて運用しています。
・各EAの平均利益等は提供サイトのバックテスト等から拾ってきたりして、統一性がありません。また、バックテストはリアル運用よりうんと良い成績となっている場合が殆どです。よって、あくまでご参考の情報となりますので、この表を鵜呑みにして運用することは絶対に避けて下さい。
・ポジション保有期間等、各EAの特性に合わせ限界値を下回る運用ロット数を選択すべきです。
・限界運用ロットは、資金１００万円にて計算しています。なお、運用ロット0.1 = 1万通貨です。
・計算上、拘束される証拠金は含めていません。ハイレバなら目を瞑るかと。
・破産の定義は、原資金の66%を失った時点として計算しています。
・限界リスク値は１取引（複数ポジション対応版）にて原資金に食い込むことを許容する割合です。例えば３とあれば、１００万円の原資金に対し、３万円の損を許容するロット数を選択するという意味合いとなります。計算上は、このリスク値までなら他の益取引と相殺し、破産を免れる可能性が極めて高い想定です。（が、間違っているかもです）
・Intelligent MultiTraderは内蔵する３ロジックの性質が完全に異なる為、後日、自力でバックテスト後に追記する予定です