オプティマルf

ポジション数の大小による複利運用パフォーマンスの確認

白黒はっきりさせたかった、、、『KeltnerProをOptimalFで複利運用する場合、MAXポジション数の大小で、結局どっちが稼ぐの？』先日から稼働を開始した、KeltnerPro E 続きを読む…

私は臆病だけど欲張りなので、青い線を描く資産カーブで運用したい！！このグラフの損益カーブは、全て同じトレード明細をもとに、複数の資金管理方法のシミュレート結果で作成されています。 &nbsp 続きを読む…

昨日に引き続き、日経225先物取引の売買シグナル算出ソフト、デイズリッチ225(2014年末で販売終了)のオプティマルfを計算してみました。今回は、トレードに際し、口座破綻無く最終損益が最大となるリスク値続きを読む…

現在、地道ながらもCFD-NK225取引を継続しています。先日、大きな犠牲とともに、オプティマルfの算出ができるようになりました。これを活かさない手はないわけで、早速CFD-NK225取引にもオプティマ続きを読む…

EAによるFX自動売買について、リスク計算・管理がきちんと完了したEAから、順次トレードを再開しています。例のオプティマルfを計算し、結果を吟味し、運用可能だ！と判断する作業を永遠と繰り返しています。今続きを読む…

ここ数日、オプティマルfにどっぷりはまっています。私自身の投資スタイルへの応用について、だいたい方向性が見えてきていますので、一度文章としてアウトプット。まず、おさらい。オプ続きを読む…

オプティマルfを用いて、BTR-DayTrade systemの損益シミュレーションをしてみました。ちなみにオプティマルfとは、ラルフビンスさん考案？の、トレーディング等で資産を最大限に増やす資金管理手法続きを読む…

EAのオプティマルf算出の途中経過。（のメモ）とりあえず、Accessだけで何とかしようと思いましたが、集計関数に積算集計がなさそうなのと、計算データ量が多すぎてJOINデータサイズがぶっ飛びメモリが足り続きを読む…