資金管理 – ページ 3

EA運用ロット数の定期見直しと損益期待値の計算-2014/6/22

だんだん複雑怪奇になってきました、このシリーズ。作業時間不足の関係で、最近追加したEAやバージョンアップに追いつけていないところがありますが、そろそろ７月を見据えて、運用計画を練っています。以前の、バル続きを読む…

2014/5不調を踏まえ、バルサラの破産確率に基づく限界リスク値の算出と、１トレード当たりの損失割合の上限概念を導入し、2014/6向けの運用ロット数を決定しました。同じようなエントリーをするEAを、グル続きを読む…

2014/5月度の、EA自動売買による損益は、月次ベースの最大損失額を更新してしまいました。 −６６,５５６円主に、私の独自ルール（早朝決済）を乱発したことが、成績を落とす主要因となりました。また、市続きを読む…

バルサラの破産確率の計算は、今まで下記のツールを使用させて頂いて計算してきました。（きっと有名どころと思います。macで動かしていますが、本来windowsで動くツールです) 勝率、利益／損益続きを読む…

今のEA構成で自分ルール（指標時止めるとか）により運用した場合、１月当たり何Pips・何円が期待できるのかを計算してみました。（リアルトレード実績による計算です）運用期間が短く、トレード回数が少ない為、続きを読む…

前回のリスク計算から運用状況の変更がありましたので、リスク値の再計算を行いました。”運用限界ロット数”の算出が目的です。例によって、バルサラの破産確率が0.5%以下となるロット数の限界値を計算しています。元手を１００万続きを読む…

４月に入りEAを数多く追加したことや、１月からまた暫く時間が経過しており、それなりに運用実績がついてきたEAも多くなってきました。ここで、定期的な見直しとしてバルサラの破産確率にもとづき、EA・通貨毎の限続きを読む…

また結構手間がかかりましたが、2014/1/1〜2014/3/28までのEA別損益グラフを作成してみました。仮に１万通貨単位で運用した場合の結果となります。こうすることで、どのEAがどのぐらい稼ぐ力があるか白日の下に晒続きを読む…

というわけで、2014/1/1〜2014/3/28までのリアル口座運用実績を集計し、バルサラの破産確率計算から、各EAの限界運用ロット数を算出しました。結構面倒でした。今後改善しないと対応できなくなりそうです。 &nbs 続きを読む…

という訳で、資金管理計画に基づき、各EAの適正運用ロット数を計算してみました。きっと、どこかに問題があるかと思いますが、まずは”やってみる”ことが大事ということで、、、バルサラの破産確率で、破産確率が0 続きを読む…